在当今复杂多变的经济和政治环境下，银行风险管理面临着前所未有的挑战。安永全球组织近期发布题为《灵活应对变局：重新平衡风险管理优先事项》的报告，概括总结安永与国际金融协会（IIF）合作开展的第十四次全球银行风险管理年度调查的研究发现，深入剖析首席风险官们的优先事项以及银行风险管理新趋势。这份调查涵盖了45个国家的115家银行。
在当今复杂多变的经济和政治环境下，银行风险管理面临着前所未有的挑战。安永全球组织近期发布题为《灵活应对变局：重新平衡风险管理优先事项》的报告，概括总结安永与国际金融协会（IIF）合作开展的第十四次全球银行风险管理年度调查的研究发现，深入剖析首席风险官们的优先事项以及银行风险管理新趋势。这份调查涵盖了45个国家的115家银行。
风险格局：外部主导，多元且复杂
调研显示，外部因素主导银行风险管理议程，如网络威胁、运营韧性、地缘政治、监管政策及第三方风险等。首席风险官和董事会优先事项中，一些往年优先级较低的风险，在今年变得更为紧迫，成为风险管理重点事项，如地缘政治风险。虽然传统风险类别之间的界限逐渐模糊且相互重叠，但运营韧性始终是关注重点。
图1：未来12个月首席风险官最需关注的风险管理事项
网络安全风险依旧“稳居榜首”。随着数字化浪潮席卷银行业，网络攻击手段层出不穷，银行的网络安全防线时刻面临严峻考验。在未来12个月重点关注的事项中，75%的首席风险官将网络安全风险列为首要任务。而网络、数据、以及人工智能和机器学习相关应用风险也被列为未来三年银行需面对的三大新型风险。
地缘政治风险异军突起，从去年的第12位迅速跃升至今年的第3位。36%的受访者将其列入今年最重要的五大优先事项，而去年和前年的这一比例分别为16%和28%。造成地缘政治风险上升的因素包括武装冲突、选举结果、贸易局势、制裁机制等。该风险的影响广泛而深远，从宏观经济波动到市场震荡，从监管政策调整到供应链中断，给银行的运营和风险管理带来诸多不确定性，尤其是对于全球系统重要性银行和大型银行而言。
首席风险官对于管理和缓释金融风险的信心增强。今年没有任何金融风险进入议程前十，而去年则有四项。批发业务信用风险在首席风险官议程中位列第11，流动性风险及零售和消费者信贷风险分列第13和第14位。这无疑得益于银行在过去十年中进行的重大风险管理投资以及更严格的监管审查。
监管风险同样不容忽视。今年监管规则的执行或监管预期的落实位列第三。首席风险官认为，审慎规则、运营和网络韧性、ESG，及人工智能等领域的监管变化会给银行带来较大影响。消费者隐私和数据保护也仍是全球监管机构关注的重点。
与前几年相比，ESG问题在首席风险官议程上的重要性有所下降。今年的调查设置了一些与气候相关的新问题，便于了解首席风险官在应对气候风险和满足ESG要求方面的工作重点。首席风险官认为，强制性可持续相关披露、气候相关物理风险、气候相关转型风险等是其需要重点关注的领域。同时，首席风险官预计，未来12个月气候风险将对信用风险和声誉风险产生较大影响。
转型中的风险管理：五大方法提升敏捷性
1. 扩大情景规划
扩展情景规划的使用，对于了解风险影响以及风险走势至关重要。调查结果显示，首席风险官越来越多地在多种风险类型中使用情景分析，包括地缘政治风险、金融风险和气候风险等。很大一部分银行，尤其是全球系统重要性银行和亚太地区银行的首席风险官，对情景规划给予高度重视。
58%认为情景分析和/或压力测试是管理气候风险的重要机制之一
56%的首席风险官表示，他们正在加强政治风险评估和情景规划以减轻地缘政治风险，全球系统重要性银行（82%）和亚太地区银行（83%）以及大型银行（86%）的比例更高
52%表示，风险计量、压力测试和情景分析是其强化金融风险管理能力的重点
2. 部署人工智能
当下，首席风险官已将人工智能和机器学习等技术应用到日常风险管理中，其中数据分析、任务自动化和文档分析自动化成为最常见的应用场景。
图2：贵行主要在哪些领域使用机器学习和人工智能来改革风险管理实践？
多数首席风险官表示，他们正在使用人工智能来有效地识别、管理和监控和报告运营欺诈风险（59%）、合规风险（44%）和信用风险（40%）。
图3：贵行针对下列哪些领域使用机器学习和人工智能以更有效地识别、管理、监控和报告风险？
尽管首席风险官不再将人才视为应用人工智能和机器学习的首要限制因素，但在方法论和编程方面，首席风险官仍然担忧技能缺口，例如，难以制定能够推动负责任的人工智能应用的整体方案，缺乏能够支持持续性风险管理活动的技术、数据质量和管理能力等。
图4：对于您的风险管理团队而言，在建立与机器学习和人工智能使用相关的监督能力方面，最主要的制约因素有哪些？
3. 进一步强化金融风险管理
尽管今年传统金融风险未被列入首席风险官的十大优先事项，但金融风险依然是银行风险管理的核心。事实上，首席风险官正在采取多方面行动为可能出现的经济衰退做准备。近三分之二（62%）的首席风险官正在降低风险偏好或缩减对某些高风险行业和地区的贷款，超过一半（56%）的首席风险官正在收紧贷款标准。与此同时，首席风险官计划在未来12个月进一步提升金融风险管理能力。除更广泛的风险计量、压力测试和情景分析外，51%的受访者还将升级风险技术和数据现代化基础设施。
图5：未来12个月内，贵行计划对金融风险管理能力进行哪些关键改进？
首席风险官在流动性风险管理方面也采取了前瞻性和主动性的方法。77%的受访者（和83%的全球系统重要性银行首席风险官）表示，压力测试（包括极端但合理的情景）是管理流动性风险最重要的工具；其次是用于检测突发压力情景的早期预警指标，54%的受访者和67%的全球系统重要性银行提及了这一点。
4. 寻找新技能和全能型人才
实践表明，仅拥有人工智能是不够的，还需要人才来补充，以确保银行业在日益复杂的经营环境中进行有效的风险管理。首席风险官在寻求全能型人才，不仅要求具备数字敏锐度，还需要适应风险环境的变化，同时兼备商业头脑和至少一个领域的专业知识。
图6：您认为未来三年风险管理人员最需要哪些技能来提升风险管理水平？
在所需技能方面，和去年的结果一样，网络安全仍将是未来三年最重要的技能，其次为人工智能模型的风险管理、机器学习。
图7：您认为未来三年亟需的最重要技能有哪些？
5. 优化组织架构
在风险管理职能方面，运营韧性仍是重中之重。首席风险官认为未来三年需在网络、数据和技术/灾难恢复、第三方风险及业务连续性等领域增强韧性并取得平衡。首席风险官需要成为有限资源的审慎管理者，对那些能提升组织短期效益和长期价值的能力进行投资。
为了应对复杂多变的风险环境，银行纷纷加强风险管理团队建设。多数银行计划在第一道防线和第二道防线增加风险管理资源，以提升风险防控能力。
银行风险管理界关于最佳运营模式的对话也越来越多，对关键核心服务是进行集中管理还是将更多能力直接嵌入到具体业务中？一些银行正在创建区域中心，以便统一执行全球风险管理战略。
目前，大多数首席风险官并未广泛采用外包或最佳离岸外包的策略来获取人才或控制劳动力成本。然而，我们的调查结果表明，在未来三年内，这类外包业务很可能会更为普遍。
展望未来
有效的风险管理对于银行至关重要。那些能够有效识别、管理和缓释非金融风险的银行，将在竞争中占据优势。首席风险官需要现代化的技术、丰富的数据集合以及全新的技能体系，提升风险管理水平。
在这个快速变化的时代，首席风险官的角色至关重要，他们不仅要应对当前的风险，还要预测未来的威胁，同时成为企业的战略顾问，为银行的稳定发展保驾护航。风险团队也需要具备深厚的专业功底，精通技术和数据，同时具有敏锐的商业洞察力、创新与批判性的思维，以及把握全局的能力。
银行风险管理的未来充满挑战，但也蕴含着机遇，只有不断适应变化，才能在波动的市场中稳健前行。
